Công thức Kelly là gì? Cách sử dụng công thức hiệu quả
Công thức Kelly là tiêu chuẩn hay phương pháp mà người dùng có thể sử dụng để quản lý vốn hiệu quả. Nếu bạn là một trader và chưa có nhiều kinh nghiệm hay chiến lược quản lý nguồn vốn riêng của mình.
Thì bài viết sau đây của 8XBET sẽ giới thiệu cho bạn về phương pháp quản lý vốn hấp dẫn này.
Giới thiệu khái quát về công thức Kelly
Hay còn được gọi là tiêu chuẩn Kelly, là một công thức toán học. Được tạo ra và được đặt tên theo nhà sáng lập John Kelly. Đây được xem là một phép toán quen thuộc đối với những người yêu thích cá cược trực tuyến.
Giới thiệu khái quát về công thức Kelly
Tuy nhiên với những hiệu quả về quản lý vốn mà công thức trên mang lại. Thì ngày càng được người chơi vận dụng nhiều hơn trong các thị trường tài chính.
Nguồn gốc của tiêu chuẩn Kelly
Công thức này được phát minh bởi John Kelly – một nhà nghiên cứu khoa học tài giỏi. Năm 1956 ông đã cho ra thành công công thức này để lại một thành tựu lớn lọt vào mắt của người chơi. Công thức này sử dụng với mục đích làm thế nào để tính được phần trăm tiền vốn đặt cược.
Ý nghĩa mà công thức Kelly mang lại
Công thức này giúp cho nhà đầu tư có thể quản lý được nguồn vốn tốt nhất. Cụ thể khi tính được giá trị phần trăm từ công thức, con số này có thể giúp các nhà đầu tư dựa vào đó mà phân chia nguồn vốn đầu tư cho mình cho hợp lý.
Tỷ lệ phần trăm vốn đó được xem là một cột mốc tiêu chuẩn, nếu tỷ lệ đó ít hơn thì sẽ khó đạt được lợi nhuận mà họ mong muốn. Ngược lại nếu tỷ lệ phần trăm vốn cao hơn thì nhà đầu tư phải đối mặt với rủi ro có thể xảy ra.
Ví dụ nguồn vốn của nhà đầu tư là 1000 USD, với lịch sử giao dịch có tỷ lệ W là 0.5, tỷ lệ R là 3. Khi áp dụng công thức có Kelly phần trăm là 0.3. Dựa vào con số này, các nhà đầu tư có thể biết được giới hạn nguồn vốn tối thiểu mà bạn phải đặt là bao nhiêu.
Theo đó trader chỉ nên sử dụng 30% vốn cho 1 lệnh. Và với 1000USD bạn có thể thực hiện tối đa 3 lệnh, mỗi lệnh 300 USD sẽ đảm bảo thu được lợi nhuận tối đa. Nếu giao dịch ít hơn 30% (đặt nhiều hơn 3 lệnh), điều này sẽ làm tăng rủi ro và làm giảm khả năng đem lại lợi nhuận.
Tính hiệu quả của công thức
Tính hiệu quả trong công thức Kelly
Thực tế, công thức Kelly trong toán học, khi áp dụng vào bài sẽ cho ra kết quả là những con số chính xác 100%. Tuy nhiên trong kinh doanh hay cụ thể trong forex không có công thức nào giúp bạn thành công và đạt đến cảnh giới trăm trận trăm thắng. Vậy tính hai mặt còn tồn tại trong công thức này là gì?
- Ưu điểm:
- Công thức Kelly được xem là căn cứ để trader dựa vào đso và thay đổi chiến lược giao dịch phù hợp nhất với biến động của thị trường.
- Tính toán được tỷ lệ bạn sẽ có được kế hoạch quản lý vốn, tìm ra được cơ hội và rủi ro trong dài hạn.
- Nhược điểm
- Tiêu chuẩn này được phát triển từ công thức phục vụ cho cờ bạc, cá cược vào nửa thế kỷ trước. Sau đó chuyển qua công thức áp dụng vào thị trường tài chính sẽ có lúc xảy ra sai số.
- Tỷ lệ R được tính dựa trên lợi nhuận/ thua lỗ trung bình. Nên nó không thể chính xác 100% giá trị hiện tại.
- Ở mỗi điều kiện của thị trường khác nhau, xác suất thắng và tỷ lệ lãi/lỗ sẽ khác nhau. Nhưng hiện nay tiêu chuẩn này vẫn phổ biến và được áp dụng thành công trong quản lý vốn, xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả.
Tìm hiểu tin đồn 8XBET lừa đảo có bí ẩn gì phía sau để tránh hoang mang khi tham gia cá cược nhé!
Cách sử dụng tiêu chuẩn Kelly hiệu quả
Các nhà đầu tư có thể sử dụng công thức này trong forex bằng cách làm theo các bước hướng dẫn sau. Với những bước đơn giản sau bạn có thể quản lý được vốn hiệu quả:
Cách sử dụng công thức Kelly hiệu quả nhất
Truy cập 50 đến 60 giao dịch cuối cùng, bạn có thể làm điều này bằng cách hỏi nhà môi giới của bạn. Hoặc bằng cách kiểm tra các tờ khai thuế gần nhất, nếu bạn đã báo cáo tất cả các giao dịch của bản thân.
Nếu bạn là một nhà giao dịch khá hơn với một hệ thống giao dịch được triển khai. Chỉ cần kiểm tra kỹ hệ thống và nhận được những kết quả đó. Tuy nhiên công thức giả định rằng bạn giao dịch giống như cách bạn đã thực hiện trong quá khứ.
- Tính toán W, để thực hiện việc này, hãy chia số lượng giao dịch trả về số tiền dương cho tổng giao dịch của bạn. Con số này càng cao càng tốt và điểm tốt nhất là trên 0.5.
- Tính toán R bằng cách chia mức tăng trung bình các giao dịch thắng cho mức lỗ trung bình của các giao dịch thua. Bên nên có một con số lớn hơn 1 nếu lợi nhuận trung bình lớn hơn mức lỗ trung bình. Kết quả ít hơn 1 là tương đối ổn miễn sao số lượng giao dịch bị mất vẫn còn nhỏ.
Bài viết trên giúp người chơi hiểu rõ hơn về công thức Kelly và cách áp dụng hiệu quả công thức này. Bạn có thể tham khảo và áp dụng nó trong việc quản lý vốn. Nếu còn thắc mắc bạn có thể để lại bình luận để được hỗ trợ ngay.
